Datenübertragungsstrategie für die Verwaltung von Backtesting-Lösungen: - Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Körbe und benutzerdefinierte synthetische Instrumente werden unterstützt - Mehrere Low-Latency-Daten-Feeds werden unterstützt (Verarbeitungsgeschwindigkeit in Millionen von Nachrichten pro Sekunde auf Terabyte Daten).NET-basierte Strategie Backtesting und Optimierung - Multiple Broker Ausführung unterstützt, Trading-Signale in FIX-Aufträge umgewandelt QuantFACTORY - Datenmanagement-Lösung zur Risikomanagement-Strategie - QuantDEVELOPER - Framework und IDE für Trading-Strategien Entwicklung, Debugging, Backtesting und Optimierung Ein Visual Studio Plug-in - QuantDATACENTER - ermöglicht die Verwaltung eines historischen Data-Warehouse und die Erfassung von Echtzeit - oder Ultra-Low-Latency-Marktdaten von Anbietern und Börsen - QuantENGINE - ermöglicht die Bereitstellung und Durchführung vorkompilierter Strategien - Multi-Asset, Multi-Perioden-Low Latency-Daten, Multi-Broker unterstützt Institutional-Klasse Daten-Management Backtesting-Strategie Deployment-Lösung: - OpenQuant - C und VisualBasic. NET Portfolio-Level-System Backtesting und Handel, Multi-Asset-, Intraday-Ebene Prüfung, Optimierung, WFA etc. mehrere Broker und Daten-Feeds unterstützt - QuantTrader - Produktionsumfeld - QuantBase - zentrales Datenmanagement - QuantRouter - Daten - und Auftragsrouting Institutionelle Datenverwaltung Backtestingstrategie-Implementierungslösung: - Multi-Asset-Lösung, Unterstützung mehrerer Datenfeeds, Datenbank unterstützt alle Arten von RDBMS, die eine JDBC-Schnittstelle bereitstellen , z. B Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc. - Kunden können IDE verwenden, um ihre Strategie entweder in Java, Ruby oder Python zu skriptieren oder sie können ihre eigene Strategie verwenden IDE - Multiple Broker Ausführung unterstützt, Handel Signale in FIX - (Forex, Optionen, Futures, Aktien, ETFs, Rohstoffe, synthetische Instrumente und benutzerdefinierte Derivat-Spreads etc.), mehrere Daten-Feeds unterstützt - Framework für Trading-Strategien Entwicklung, Debugging, Backtesting (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedizierte Software-Plattform, integriert mit Tradestations-Daten für Backtesting und Auto-Trading: - tägliche Intraday-Daten (US-Aktien für 43 Jahre, Futures für 61 Support für die EasyLanguage Programmiersprache - Unterstützung von US-Aktien ETFs, Futures, US-Indizes, deutsche Aktien, Deutsche Indizes, Forex-frei für Tradestation Brokerage-Kunden - 249,95 monatlich für Nicht-Profis (Nur Tradestation-Software-Plattform, ohne Brokerage) - 299,95 monatlich für Profis (nur Tradestation-Software-Plattform, ohne Brokerage) Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolioanalyse und - optimierung, (ASP), IQFeed, MyTrack, FastTrack, QP2, TC2000, beliebige DDE-konforme Feeds, MS-basierte Analysen, Txtfiles und mehr (Yahoo Finanzen. ) - einmalige Gebühr 279 für die Standardausgabe oder 339 für die Professional Edition Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Portfolio-Backtesting und Trading, Multi-Asset, Intraday-Testing, Optimierung, Visualisierung etc. - Auto-Trading in Perl Skriptsprache mit allen zugrundeliegenden Funktionen, die in nativem C geschrieben wurden, vorbereitet für Server-Co-Location - native FXCM - und Interactive Brokers-Unterstützung - kostenlose FXCM-Unterstützung, 100 pro Monat für IB-Plattform, kontaktieren Sie Salesseertrading für weitere Optionen Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Tests und Optimierung auf Portfolioebene - optimal für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse), C-Scripting - unterstützte Softwareerweiterungen - Datenbeschickung, Strategieabwicklung usw. - 799 pro Lizenz, 150 Jahre Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - optimal für Backtesting von preisbasierten Signalen (techn Turtle Edition - Backtesting-Engine, Graphen, Berichte, EoD-Tests - Professional Edition - plus System-Editor, Walk-Forward-Analyse, Intraday-Strategien, Multithread-Tests etc. - Pro Plus Edition Turtle Edition 9999 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien , Portfolio-Test und - Optimierung, Charting, Visualisierung, kundenspezifische Berichte etc. - am besten für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse) - direkter Link zu Interactive Brokern, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM ua - Daten aus Textdateien, Google Finance, Yahoo Finanzen, IQFeed und andere - Grundfunktionalität (EoD-Funktionalität) - kostenlos - erweiterte Funktionalität - Leasing aus 50 Monaten oder 995 Lizenzen Lizenz Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - am besten für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse ), Unterstützung von dailyintraday-Strategien, Portfolio-Test und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung - unterstützt C und Visual Basic. NET - direkten Link zu Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles und vieles mehr (Yahoo Finance. ) - Dauerlizenz - 499 - Leasing 50 pro Monat Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Test und - Optimierung, Charting, Visualisierung, Custom Reporting - technische und auch fundamentale Signale, Multi-Asset - 245 für die erweiterte Version (freie Datenanbieter) - 595 für Premium-Version (Unterstützung mehrerer Datenprovider und Broker) Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Tests und Optimierung auf Portfolioebene - Technische Analysen) - Einbaudaten für Aktien, Futures und Forex (täglich US-Aktien ab 1990, tägliche Futures 31 Jahre, Forex ab 1983 etc.) - Preiskalkulation von 45 Monaten auf 295 Monate (Preise abhängig von der Datenverfügbarkeit) Dedizierte Softwareplattform Für Backtesting und Auto-Trading: - verwendet MQL4-Sprache, die hauptsächlich für den Handel mit Forex-Markt eingesetzt wird - unterstützt mehrere Forex-Broker und Daten-Feeds - unterstützt die Verwaltung mehrerer Accounts Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien Unterstützung für die Programmiersprache EasyLanguage - Unterstützung mehrerer Datenfeeds (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direkte Unterstützung für mehrere Broker (Interactive Brokers etc.) - Multicharts 797 pro Jahr - Multicharts-Lebensdauer 1.497 - Multicharts Pro 9.900 (Bloomberg Thomson Reuters Datenfeed etc.) Webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen von Stockpicking-Strategien: - US-Aktien ETFs (täglich) - punktuelle Grunddaten seit 1999 - - 139 Monate - Manager - 199 Monate - Komplette Funktionalität Portfolio Analytics mit hochfrequenten Marktdaten: - Dieses Produkt ist für den Einsatz von niedrigen, mittleren und hochfrequenten Händlern geeignet. Alle Berechnungen erfolgen unter Verwendung von Hochfrequenz-Marktdaten, die niedrigen und hochfrequenten Händlern zugute kommen. - Intraday Backtesting, Portfolio-Risikomanagement, Prognose und Optimierung zu jedem Preis Sekunde, Minuten, Stunden, Ende des Tages. Modelleingänge vollständig steuerbar. - 8k Markt Tick Datenquellen seit 2012 (Aktien, Indizes ETFs gehandelt NASDAQ). Kunden können auch eigene Marktdaten (z. B. chinesische Aktien) hochladen. - 40 Portfolio-Metriken (VaR, ETL, Alpha, Beta, Sharpe-Verhältnis, Omega-Ratio usw.) - unterstützt R, Matlab, Java Python - 10 Portfolio-Optimierungen Webbasiertes Backtesting-Tool: - US-Aktienkurse (dailyintraday) Daten von QuantQuote - Forex Daten von FXCM - Unterstützung von Trader Interactive Brokers für Live Trading Webbasiertes Backtesting-Tool: - US-Aktien und ETFs-Preise (dailyintraday) seit 2002 - Fundamentaldaten von Morningstar (über 600 Metriken) - Unterstützung von Interactive Brokern für den Livehandel Webbasierte Backtesting-Tools: - einfach zu bedienen, Asset-Allocation-Strategien, Daten seit 1992 - Zeitreihen-Dynamik und gleitende Durchschnittsstrategien auf ETFs - Einfache Impuls - und Simple Value-Stock-Picking-Strategien Webbasiertes Backtesting-Tool: - bis zu 25 Jahre Daten für 49 Quantisierungsprogramme, die in den Python - und Matlab-Werbenetzwerken implementiert werden, beherbergt algorithmische Handelswettbewerbe mit Investitionen von 500.000 bis 1 Mio. WebCloud basierendes Backtesting-Tool: - FX (ForexCurrency) - Daten auf großen Paaren, die bis 2007 zurückkehren - SecondMinuteHourlyDaily Bars - Mit jeglichem Broker, der Metatrader 4 als Backend-basiertes Backtestingscreening-Tool einsetzt: - über 10 000 US-Aktien, Daten bis zu 20 Jahre Geschichte - fundamentale technische Kriterien - freie - eingeschränkte Funktionalität (1 Jahr Daten, keine gespeicherten Backtests etc.) - 50 pro Monat - vollständige Funktionalität Webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen von Aktienfaktor-Kommissionierung und Asset Allocation-Strategien: - Mehrere Aktienfaktoren mit bewährtem Alpha über Marktkapitalisierungen, Multi-Investment-Universen, Risikomanagement-Filter - Asset Allocation Strategien Backtests, Mischen Asset Allocation MATLAB - High-Level-Sprache und interaktive Umgebung für statistische Berechnungen und Grafiken: - Parallel - und GPU-Computing, Backtesting und Optimierung, umfangreiche Integrationsmöglichkeiten etc. - Preis auf Anfrage hier Kostenlose Softwareumgebung für statistische Berechnungen und Grafiken, viele Quants bevorzugen es für seine außergewöhnliche offene Architektur und Flexibilität: - effektive Datenverarbeitung und Speicherung, grafisch Freie Open-Source-Programmiersprache, offene Architektur, flexibel, leicht erweiterbar über Pakete: - Optimierung der Datenanalyse, einfache Erweiterung über Pakete - empfohlene Erweiterungen - Quantstrat, Rmetrics, Quantmod, Quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, BacktestingXL Pro ist ein Add-in für den Aufbau und die Prüfung Ihrer Handelsstrategien in Microsoft Excel 2010 und 2013: - Benutzer können VBA verwenden Um Strategien für BacktestingXL Pro zu entwickeln, ist VBA-Wissen optional, Benutzer können Handelsregeln auf einer Kalkulationstabelle mit standardmäßig vorgefertigten Backtesting-Codes erstellen - unterstützt Pyramidierung, Shortlong-Positionslimitierung, Provisionsberechnung, Equity-Tracking, Out-of-Money-Controlling, buysell Preis Customizing - Mehrere Performancerisk-Berichte - 74,95 für BacktestingXL Pro Webbasiertes Backtesting-Tool: - einfach zu bedienendes, einstufiges webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen der relativen Stärke und gleitenden Durchschnittsstrategien auf ETFs - verschiedene Arten von Strategien für freie, vollständige Backtesting-Funktionalität 34 , 99 monatlich FactorWave ist einfach zu bedienendes webbasiertes Backtesting-Tool für Faktorinvestitionen: - ermöglicht dem Anwender, mehrere ETFoptionsfuturesequity-Faktoren mit bewährtem Alpha über Markt-Cap-Benchmarks zu mischen - kostenlos - ETFStock Screener mit 5 Factors - 149mo - freie Optionsoptionen Screener, Futures Strategien, Vix-Strategien Web-Based Tool - Kostenlose Stock Ratings, saisonale Analyse, Charts Grundlagen - Freie Freemium-Modell Kostenlose webbasierte Backtesting-Tool, um Stock Picking-Strategien zu testen: - US-Aktien, Daten von ValueLine von 1986-2014 - Preis-und Fundamentaldaten, 1700 Aktien, monatliche Granularität testHow to Backtest Ihre Trading-Strategie korrekt Viele erfolgreiche Händler teilen eine Gewohnheit 8211 sie Backtest ihre Trading-Strategien. Backtesting Ihre Trading-Strategie wird nicht allein garantieren, dass Sie profitabel werden, aber es ist ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. In diesem Artikel untersuchen wir einige potenzielle Verzerrungen, die in Ihr Backtesting kriechen können, und wir werden untersuchen, wie die Auswirkungen dieser Vorurteile zu minimieren. Es gibt viele Probleme, die auftreten können, wenn Sie Ihr Trading System Backtest, aber die meisten Probleme fallen in eine von drei Kategorien: postdictive Fehler, zu viele Variablen, oder nicht zu erwarten, drastische Veränderungen auf dem Markt. Jeder dieser Fehler wird erläutert, zusammen mit Methoden der Vermeidung von Fehlern. Klicken Sie hier, um zu erlernen, wie man Bollinger Bänder mit einem quantifizierten, strukturierten Ansatz benutzt, um Ihre Handelsränder zu erhöhen und größere Gewinne mit dem Handel mit Bollinger Bands 8211 A Quantified Guide zu sichern. 1. Postdictive Error Die postdictive Fehler ist nur eine ausgefallene Art zu sagen, dass Sie Informationen nur zur Verfügung gestellt haben 8220 nach der fact8221, um Ihr System zu testen. Ob Sie es glauben oder nicht, das ist ein sehr häufiger Fehler beim Testen von Handelssystemen. Dieser Fehler ist leicht zu machen. Einige Software ermöglicht es Ihnen, die Daten von heute8217s beim Testen eines Handelssystems, das immer ein postdictive Fehler ist (wir wissen nicht, ob today8217s Daten noch nützlich für die Vorhersage der Zukunft ist, aber wir sicherlich wissen, ob es nützlich bei der Vorhersage der Vergangenheit ist ). Möchten Sie in der Lage sein, den Schlusskurs der GBPUSD zu verwenden, um vorherzusagen, was der Markt heute tun wird? Natürlich würden Sie, würde ich bestimmt, aber leider sind diese Informationen nicht verfügbar, bis der Tag vorbei ist. Zum Beispiel können Sie ein System, das den Schlusskurs enthält, haben, dann bedeutet dies natürlich, dass der Handel kann nicht initiiert werden, bis der Tag vorbei ist. Sonst ist dies ein postdictive Fehler. Ein anderes Beispiel kann helfen, den postdictive Fehler zu veranschaulichen, wenn Sie eine Regel in Ihrem Handelssystem über höchste Preise haben, dann haben Sie einen postdictive Fehler. Dies liegt daran, dass die höchsten Preise oft durch Daten, die später, in der Zukunft. Der Weg, um den postdictive Fehler zu vermeiden ist, um sicherzustellen, dass beim Backtest ein System, das nur Informationen, die in der Vergangenheit zu diesem Zeitpunkt verfügbar ist, in Backtesting verwendet wird. Mit manueller Backtesting oder Backtesting mit Forex Tester können Sie dies ganz einfach zu erreichen, aber mit automatisierten Backtesting der postdictive Fehler kann in Ihr Trading System schleichen. 2. Zu viele Variablen Dies ist auch bekannt als die 8220Degrees von Freedom8221 Bias. Das bedeutet einfach, dass Sie zu viele Variablen oder Handelsindikatoren in Ihrem Handelssystem haben. Es ist sehr möglich, kommen mit einem Handelssystem, das frühere Preisverhalten eines Währungspaares erklären kann. In der Tat, je mehr Indikatoren Sie hinzufügen, desto einfacher wird es oft. Das Problem tritt auf, wenn Sie dieses System auf die Zukunft anwenden möchten. Oft wenn ein Handelssystem zu viele Indikatoren hat, kann es das Verhalten des Marktes während einer Zeitspanne extrem gut vorherzusagen. Aber, dass8217s alle System ist gut für, weil in Zukunft das System auseinander fällt. Die obige Aussage ist oft schwierig für Händler, um in den Griff zu kommen, aber es ist wahr. Überlegen Sie, was William Eckhardt von den New Market Wizards über Trading-Systeme zu sagen hat. Im Allgemeinen haben die empfindlichen Tests, die Statistiker verwenden, um Signifikanz aus marginalen Daten zu drücken, keinen Platz im Handel. Wir brauchen stumpfe statistische Instrumente, robuste Techniken. Offensichtlich warnt er gegen die Freiheitsgrade Fehler und darauf hindeutet, dass einfache Handelssysteme sind eher zu prüfen Test der Zeit. Das ist absolut richtig. Einige der leistungsstärksten Handelssysteme sind äußerst einfach. Denken Sie daran, wie Sie handeln, und wie Sie versuchen, ein profitables Handelssystem zu finden. Die meisten Händler werden feststellen, dass sie mit der Erfahrung, dass sie eher die Ansicht, dass ein einfacher Handel ist bevorzugt über einen komplexen Ansatz zu umarmen. 3. Drastische Veränderungen im Markt Viele Händler vergessen, unvorhergesehene Ereignisse, die in der Zukunft auftreten werden, zu antizipieren. Es doesn8217t wirklich wichtig, dass Sie wissen, was wird in der Zukunft 8211 passieren, weil Sie dies wissen: Es wird Zeiten in der Zukunft, wenn die Märkte werden sich unregelmäßig verhalten. Wenn dies geschieht, sollten Sie Ihr Handelssystem entworfen haben, um in diesen Zeiten funktionieren zu bleiben. Vielleicht können einige Beispiele dazu beitragen: Als Saddam Hussein (über das Wochenende) gefunden wurde, reagierten die Devisenmärkte sehr drastisch, als am Montag 18217 eröffnet wurde. Als die globale Finanzkrise im September 2008 einsetzte, handelten die meisten Währungspaare viel volatiler als seit Jahren. Die Tatsache ist, dass es unerwartete Ereignisse in der Zukunft, und diese Ereignisse werden die Märkte beeinflussen, so dass das Beste, was Sie tun können, ist vorbereitet werden. Wie bereiten Sie sich auf das Unerwartete Betrachten Sie diese einfachen Lösungen: 1) Übertreiben Sie Ihre erwarteten Verluste. Wenn Ihr Backtesting zeigt einen maximalen Verlust von 5000, nehmen Sie einen maximalen Verlust von 10.000. Sind Ihre Handelssysteme noch profitabel unter diesen Bedingungen 2) Entscheiden Sie sich für ein angemessenes Maß an Risiko für jeden Handel. Denken Sie daran, dass auch diese Gefahr ist wahrscheinlich überschritten werden. Wenn Sie sich entschlossen haben, auf jedem Handel 1 zu riskieren, sollten Sie davon ausgehen, dass irgendwann in der Zukunft Sie in einem Handel sind und ein unerwartetes Ereignis auftreten wird und Ihr Handel nicht 1 verlieren wird, sondern statt dessen 5 verloren gehen. 3) Sie sollten einen Notfallplan eingerichtet haben. Das ist, wie werden Sie einen Handel verlassen, wenn etwas Schlimmes passiert und Sie können nicht auf Ihr Konto zugreifen Zum Beispiel, was passiert, wenn Ihre Handelsplattform ist unzugänglich und Sie verzweifelt wollen, aus einem Handel Die meisten Broker bieten eine Telefonleitung für Händler für diese Fälle. Haben Sie die Telefonnummer 4) Haben Sie ein maximales Risiko Level Set Dies wäre anwendbar, wenn Sie mehrere Trades gleichzeitig geöffnet haben. Wenn Sie sich entscheiden, 1 pro Handel zu riskieren und Sie haben 7 Trades gleichzeitig geöffnet, bedeutet dies, dass Sie 7 von Ihrem Konto riskieren werden oder haben Sie sich für ein maximales Risiko Ebene von sagen, 3 Im Hinterkopf behalten, dass das Unerwartete auftreten wird, Sollten Sie wahrscheinlich ein maximales Risiko für die Zeiten, wenn Sie mehrere offene Trades haben. 5) Was ist die maximale Drawdown (Höhe des Geldes Ihr Trading System verliert über einen längeren Zeitraum) Sie sind bereit zu tolerieren Keeping im Verstand, dass Sie (und Sie sind nicht allein) sind eher zu überschätzen die Schwere der Drawdowns, die Sie Widerstehen kann, ist es wichtig, realistisch zu sein. Wenn Sie 30 von Ihrem Konto verlieren Sie stoppen Handel Was über wenn Sie 50 verlieren Oder wenn Sie 70 von Ihrem Konto sehen verschwinden Wieder ist der beste Weg, für Drawdowns zu planen, umfangreiche Backtesting zu tun, um herauszufinden, welche Art von historischen Drawdowns Ihr Trading System-Erfahrungen und dann Plan für noch schlimmer Drawdowns in der Zukunft. Vorwegnehmen drastische Veränderungen in den Märkten ist die einzige beste Weg, um das Eigenkapital in Ihrem Konto zu bewahren. So wissen Sie, dass erfolgreiche Händler diese Gewohnheit teilen 8211 sie Backtest ihre Handelsstrategien. Sie wissen, dass Backtesting trennt die reichen Händler von denen, die Geld verlieren. Sie kennen auch mehrere Möglichkeiten, Backtesting in Ihr Trading-Regime zu integrieren. Und Sie wissen, der Fallstricke 8211, was auf 8211, wenn Sie Backtesting sind, so dass Sie das Beste aus dem Prozess erhalten können. Aber, was genau, erhalten Sie von Backtesting Ihre trading-System Im nächsten Artikel werde ich die Nebenwirkungen des Backtests zu erkunden. Walter Peters, PhD ist ein professioneller Devisenhändler und Money Manager für einen privaten Forex-Fonds. Darüber hinaus ist Walter der Mitbegründer von Fxjake. Eine Ressource für Forex-Händler. Walter liebt es, von anderen Händlern zu hören, er kann per E-Mail bei walterfxjake erreicht werden.
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